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馬拉?莫利博加
米蘭理工大學(xué) PhD (2019), CFA, 首席風(fēng)險(xiǎn)官, 研究總監(jiān), Efficient Capital Management, 美國

你能告訴我們你的背景和你今天在做什么嗎？
我的學(xué)術(shù)背景包括莫斯科國立大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士學(xué)位和芝加哥大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，專攻金融、經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略管理。我在量化投資組合管理構(gòu)建交易策略和商品交易顧問定制投資組合方面擁有大約 20 年的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。作為 Efficient Capital Management 的首席風(fēng)險(xiǎn)官和研究總監(jiān)，我負(fù)責(zé)量化研究和風(fēng)險(xiǎn)管理的所有領(lǐng)域。作為領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的一員，我?guī)椭贫ǜ咝У膽?zhàn)略重點(diǎn)。我還是伊利諾伊理工學(xué)院斯圖爾特商學(xué)院的兼職教授。 

為什么要在您職業(yè)生涯的這個(gè)階段攻讀博士學(xué)位，您是如何選擇這個(gè)特定課程的？
我從小就想當(dāng)教授。然而，一旦我開始在這個(gè)行業(yè)工作，我的重點(diǎn)就轉(zhuǎn)移到解決實(shí)際的投資問題上，我注意到學(xué)術(shù)界和行業(yè)之間的脫節(jié)。我看到許多流行的學(xué)術(shù)方法在現(xiàn)實(shí)世界中慘遭失敗，而常見的行業(yè)方法并沒有植根于理論。我決定攻讀博士學(xué)位以彌補(bǔ)這一差距，而 米蘭理工大學(xué) 博士課程特別適合幫助我，主要有兩個(gè)原因。首先，我很欣賞該計(jì)劃是為行業(yè)專業(yè)人士設(shè)計(jì)的，因?yàn)樗哂徐`活性，并且非常關(guān)注處于學(xué)術(shù)界和行業(yè)邊緣的研究。其次，我對全職和附屬教師的質(zhì)量印象深刻。我相信他們會幫助我發(fā)揮研究人員的潛力。      

在你的博士學(xué)習(xí)期間有沒有啊哈時(shí)刻？
我想分享幾個(gè)例子。由于我在莫斯科州立大學(xué)的教授對金融不屑一顧，直到我在 米蘭理工大學(xué) 上 Raman Uppal 的金融經(jīng)濟(jì)學(xué)課程之前，我才將風(fēng)險(xiǎn)中性概率的數(shù)學(xué)概念和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的金融概念聯(lián)系起來。另一個(gè)例子是提出更深入的問題和非常清楚地溝通的重要性，這是我在撰寫論文時(shí)從我的導(dǎo)師 Laurent Calvet 那里學(xué)到的。   

您是否發(fā)現(xiàn)與其他計(jì)劃參與者互動以及課堂上擁有大多數(shù)專業(yè)人士的好處？
我很幸運(yùn)我的同學(xué)在金融的其他領(lǐng)域有很多實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。我可以想到很多例子，他們分享了他們自己經(jīng)歷的例子，這些例子要么支持要么反對理論預(yù)測。這些對話在突出學(xué)術(shù)界和工業(yè)界之間的差距方面非常出色。我也很喜歡跟隨我同學(xué)的研究。我經(jīng)常對他們的研究領(lǐng)域了解不多，看到他們在各自領(lǐng)域內(nèi)努力拓展研究前沿的努力令人著迷和鼓舞人心。我感謝我們建立的友誼，并計(jì)劃與我的同學(xué)保持聯(lián)系。

   
在您看來，該計(jì)劃的主要挑戰(zhàn)是什么？
我認(rèn)為重要的是要承認(rèn)該計(jì)劃需要大量的時(shí)間投入，這是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，特別是因?yàn)槲覀冇泄ぷ?、家庭和孩子。我的幾個(gè)同學(xué)在攻讀學(xué)位的同時(shí)換了工作，結(jié)婚生子。對于我、我的妻子和我的孩子來說，我錯(cuò)過了我孩子的兩個(gè)生日、幾次春假并且因?yàn)槲艺谏险n或?qū)W習(xí)而無法和家人一起度假，這對我來說很難。當(dāng)然，提出更深層次的研究問題、撰寫論文、潤色介紹、進(jìn)行實(shí)證工作等都存在實(shí)際挑戰(zhàn)，但遠(yuǎn)離家人可能是我面臨的主要挑戰(zhàn)。

你在今年早些時(shí)候成功地通過了論文答辯；能否請您介紹一下該主題并解釋這項(xiàng)研究與您的組織有何相關(guān)性。
我的論文包括兩篇研究跨資產(chǎn)類別的回報(bào)可預(yù)測性以及與投資顧問相關(guān)的代理問題的論文。第一篇論文表明，現(xiàn)貨和期貨合約之間的基礎(chǔ)為約翰?科克倫 (John Cochrane) 在其美國金融協(xié)會主席演講中強(qiáng)調(diào)的跨資產(chǎn)類別的普遍回報(bào)可預(yù)測性模式提供了解釋。這項(xiàng)研究與我的組織相關(guān)，因?yàn)槲覀兿Ｍ私馐袌鲋械幕貓?bào)驅(qū)動因素，并選擇能夠有效捕捉這些回報(bào)驅(qū)動因素的經(jīng)理。第二篇論文涵蓋了與中介合作時(shí)需要考慮的重要職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和其他代理問題。